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、賣出股指期貨，鎖定底倉波動進而賺取打新無風險收益的那套行不通了”。于是，股指期貨貼水開始大幅收斂，看似無關表征的背后是打新制度紅利在消退。 德邦證券研究所副所長、首席策略分析師吳開達認為，注冊制打新紅
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躍，那么股指期貨數量也應該增加，大量主動賣單也會使股指期貨貼水幅度增大。但張晗統計發現，過去三個月，IF和IC期貨的日均成交量保持在每天22萬手的水平，并且沒有明顯增長的跡象；中證500股指期貨的貼水
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會使股指期貨貼水幅度增大。但張晗統計發現，過去三個月，IF和IC期貨的日均成交量保持在每天22萬手的水平，并且沒有明顯增長的跡象；中證500股指期貨的貼水率也處于過去兩年的平均水平。 成交增量是否來自
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。 【數據+】 股指期貨貼水收窄 A股量化對沖策略優勢凸顯 國內無風險利率中樞的下行，帶動了對沖基金競爭對手——保本產品、類絕對收益產品收益率的下行；債務違約、業績暴雷、貿易戰等風險事件頻發，不少債基、股
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看點】 巨量“麻辣粉”能不能解救中低等級信用債？ 檸檬市場中，低等級信用債很難有機會 股指期貨貼水收窄 A股量化對沖策略優勢凸顯 國內無風險利率中樞的下行，帶動了對沖基金競爭對手——保本產品、類絕對收
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指期貨貼水收窄 A股量化對沖策略優勢凸顯 國內無風險利率中樞的下行，帶動了對沖基金競爭對手——保本產品、類絕對收益產品收益率的下行；債務違約、業績暴雷、貿易戰等風險事件頻發，不少債基、股基頻頻踩雷，而
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【財新數據專稿】（記者 張立君）政策限制帶來的股指期貨流動性萎縮、期貨貼水的情況正在逐漸好轉。今年以來，A股市場主要股指集體走弱，采用市場中性策略的量化對沖基金則持續跑贏大盤。 今年以來截至7月26日
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枯竭，交易價格長期處于貼水狀況。套期保值的投資者難以展開對沖交易。 一家中型量化私募基金的總經理對財新記者表示，這段時間股指期貨“貼水狀況都還好了”，一方面因為放松限制傳聞的影響，大家對后續市場流動性
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