發(fā)布時間：2023-07-02

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意味著所謂的恐懼指數(shù)一直在走低。芝加哥期權(quán)交易所的納斯達克100波動率指數(shù)較3月高點下跌近三分之一，也低于其長期均值。 然而，有跡象表明投資者可能正在為未來的相對動蕩做準(zhǔn)備，VIX——基于期權(quán)定價衡量

發(fā)布時間：2023-07-01

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100波動率指數(shù)較3月高點下跌近三分之一，也低于其長期均值。 然而，有跡象表明投資者可能正在為未來的相對動蕩做準(zhǔn)備，VIX——基于期權(quán)定價衡量標(biāo)普500指數(shù)預(yù)期波動性的指標(biāo)——跌得更多，推動科技股與大盤的

發(fā)布時間：2023-06-01

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以進行交易的自然語言處理工具，不一而足。生成式AI可以遵循指令，并就大量輸入接受訓(xùn)練后創(chuàng)建新的文本、圖像或其他內(nèi)容。背后的概念是，如果機器讀取夠多的金融信息，就可以合理地為期權(quán)定價、建立投資組合或解析

發(fā)布時間：2022-11-09

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低債券風(fēng)險。這反過來又引發(fā)交易商拼命尋找押注波動率低迷的衍生品以做為風(fēng)險對沖。 市場的單邊下跌有助于解釋MOVE指數(shù)今年的急劇上升。該指標(biāo)通過期權(quán)定價來衡量美國國債的隱含波動率。上個月MOVE指數(shù)突破

發(fā)布時間：2022-11-07

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Optiver 的估計，期權(quán)定價表明，如果共和黨獲勝，標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)將上漲多達0.7%，如果民主黨以某種方式保住國會多數(shù)，標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)將下跌多達3.3%。 從長期來看，美國股市正處于美國總統(tǒng)一任任

發(fā)布時間：2022-08-05

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務(wù)指標(biāo)上的差異進行數(shù)據(jù)糾正，同時以期權(quán)定價模型計算新三板市場掛牌公司與A股上市公司的折扣率，最終還原A公司合理的股權(quán)價值為17.88元/股。法院認(rèn)為該評估邏輯完整，分析較為全面，專業(yè)可信，予以采納

發(fā)布時間：2022-07-06

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壓力，再加上烏克蘭戰(zhàn)爭的影響，阻礙了歐洲央行以和美聯(lián)儲同樣快的速度加息的能力。根據(jù)彭博的期權(quán)定價模型，歐元到年底跌至與美元平價的概率目前為60%，高于周一的46%。 “平價只是時間問題，”瑞穗金融機構(gòu)

發(fā)布時間：2022-03-24

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年諾獎頒發(fā)給期權(quán)定價公式時，學(xué)界之外的人才首次聽到Black這個名字。而如今偏量化的資管行業(yè)，這一模型已經(jīng)擁有了王者的榮耀，Litterman獲得了至尊的地位。 其實，身處人工智能，金融科技時代的我們