發(fā)布時(shí)間：2019-11-30

評(píng)論(0)

經(jīng)出臺(tái)了《合格境外機(jī)構(gòu)投資者參與股指期貨交易指引》，允許QFII參與股指期貨對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)，但由于開戶審批、托管行對(duì)接等問(wèn)題，直到2013年才正式有機(jī)構(gòu)開始參與，且只能做套期保值——持有A股后，申請(qǐng)與持倉(cāng)相

發(fā)布時(shí)間：2019-11-30

評(píng)論(0)

QFII參與股指期貨對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)，但由于開戶審批、托管行對(duì)接等問(wèn)題，直到2013年才正式有機(jī)構(gòu)開始參與，且只能做套期保值——持有A股后，申請(qǐng)與持倉(cāng)相匹配的套保額度來(lái)進(jìn)行。“1.1倍（賣出套保時(shí)，衍生品額度

發(fā)布時(shí)間：2019-05-21

評(píng)論(0)

道配置A股資產(chǎn)，但僅有QFII和RQFII可以使用股指期貨對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)，通過(guò)滬深港通進(jìn)入A股的境外投資者無(wú)法使用境內(nèi)股指期貨，因此相對(duì)現(xiàn)貨市場(chǎng)而言，期貨市場(chǎng)對(duì)外開放程度明顯落后。 摩根資產(chǎn)管理、瑞銀資管等

發(fā)布時(shí)間：2018-02-22

評(píng)論(0)

3.1%收益率）的四月看跌期權(quán)。在美債市場(chǎng)遭遇拋售時(shí)，這些期權(quán)的對(duì)手方可以通過(guò)購(gòu)買10年期美債期貨對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)，這對(duì)美債構(gòu)成內(nèi)在支撐。 換句話說(shuō)，那些準(zhǔn)備看美債市場(chǎng)在3%關(guān)隘崩塌的空頭們可能會(huì)陷入左等不來(lái)

發(fā)布時(shí)間：2015-07-17

評(píng)論(0)

貨對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)行現(xiàn)貨頭寸的風(fēng)險(xiǎn)管理，“我們?cè)谶x股上，偏向于低估值和保守型的藍(lán)籌股。年初市場(chǎng)單邊上漲時(shí)，期指在漲，現(xiàn)貨沒(méi)怎么漲，所以兩頭都虧錢，確實(shí)很被 動(dòng)。” 市場(chǎng)在激烈調(diào)整的時(shí)候，對(duì)沖產(chǎn)品的中性策略

發(fā)布時(shí)間：2015-07-08

評(píng)論(0)

對(duì)平淡的市場(chǎng)表現(xiàn)。其中，有55款（期）為對(duì)沖基金類產(chǎn)品，占整個(gè)取得正收益私募對(duì)沖產(chǎn)品的31%。 重陽(yáng)投資的一位高管告訴財(cái)新記者，他們年初對(duì)市場(chǎng)的看法較為謹(jǐn)慎，使用了股指期貨對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)行現(xiàn)貨頭寸的風(fēng)險(xiǎn)

發(fā)布時(shí)間：2013-08-20

評(píng)論(0)

減倉(cāng)，把一攬子股票換為ETF。當(dāng)日減倉(cāng)18億，由于流動(dòng)性問(wèn)題，只能用股指期貨對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)，也是國(guó)際慣例。 此外，光大高管在會(huì)上表示，訂單執(zhí)行系統(tǒng)是外購(gòu)的，生成系統(tǒng)是自主研發(fā)的，因系統(tǒng)邏輯計(jì)算錯(cuò)誤致使生成錯(cuò)

發(fā)布時(shí)間：2011-02-19

評(píng)論(0)

及信托渠道等方式，曲線推出具有對(duì)沖性質(zhì)的基金，已經(jīng)獲得相當(dāng)程度的市場(chǎng)認(rèn)可度。噩夢(mèng)？ 噩夢(mèng)？ “首只”之爭(zhēng)并不重要。重要的是，越來(lái)越多的券商、基金、私募基金開始關(guān)注、研發(fā)及推出利用股指期貨對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)沖