發布時間：2021-01-27

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Obligation，CDO）、總收益互換（Total return swap）和信用利差期權（Credit spread option）等。信用衍生品屬于場外產品，也是非標準化的金融產品。信用衍生品的發展與信用風險度

發布時間：2020-08-10

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對企業長期盈利會造成影響的ESG風險。度量方式上，Vigeo-EIRIS的關注圍繞著程序正義和民眾權益等軟議題，度量方式以定性為主。相比之下，MSCI的關注圍繞著實質效益等硬議題，度量方式以定量為主

發布時間：2020-08-03

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務。ESG風險度量旨在幫助投資者了解基金對ESG相關風險的敞口。可能被長期投資者使用，其目標是限制潛在的財務成本，如水資源短缺或碳管制。 要被納入MSCI 的ESG基金評級，基金必須滿足以下三個標準

發布時間：2020-04-24

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。這一嚴重問題在2008—2009年金融危機中顯露無遺。三是，銀行的交易對手數量不多。后面我還會談到銀行間伙伴關系以及銀行交易對手較少的原因；政府的最優救助和監管；風險度量、壓力測試以及評估銀行健康度的

發布時間：2020-04-22

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Management的創始人Richard Fullarton表示，“用于期貨和掉期期權的標準定價模型處理不了負數。”有著二十多年石油交易經驗的Fullarton還說道，“如果銀行沒法正確給出風險度量，那可是個大問題

發布時間：2020-02-18

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歷史預測值進行比較，以此判斷風險的嚴重程度。旨在識別金融脆弱性的監測矩陣可以提供政策制定所需的更具體的評估細節，而GaR預測并不能反映這些細節。因此，這兩部分是相互補充的。 由于對風險度量的持續監測要

發布時間：2019-12-20

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、違約損失率、信用轉移矩陣等納入模型，綜合考慮信用風險度量問題；（2）麥肯錫公司開發出的宏觀模擬模型——CPV模型，其通過建立一個多元經濟計量模型來模擬出宏觀經濟運行狀態，然后將宏觀經濟因素與信用評級

發布時間：2019-10-20

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行保險風險度量與預判，降低風險。保險公司依靠傳感器、人工智能和機器學習得以更加主動地對風險進行偵測，乃至干預和防范，對損失預測和降低補償產生了積極影響。 Digital Fineprint等公司專門消