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回報和夏普比率也十分接近。此外，這項研究還對兩個變量的回報率進行了回歸。結果發現，加密貨幣對沖基金回報的貝塔系數高達0.9，而阿爾法系數只有0.01。同時，加密貨幣對沖基金與加密貨幣市場整體的相關性高
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策略來推動這一過程。另外，由于投資收益有限，我們對包括印尼和印度在內高貝塔系數更高的國家采取更加謹慎的態度。 可持續發展對于投資組合的影響 在可持續發展趨勢方面，亞洲與發達市場相比，發展仍較為滯后
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HIBOR的凈息差貝塔系數約為0.2倍，即HIBOR每上升100個基點，凈息差便擴大約20個基點。考慮到凈息差將部分被資產負債表放緩以及2023年IFRS17的影響所抵銷，該行調整2021年至2023
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是長期投資，走勢受到經管狀況、資產負債、匯率、利率等眾多因素影響，且REITs的貝塔系數屬于非對稱性，即市場向好時，REITs反而可能大跌。Parker認為REITs的風險屬性巨大，很難區分優股劣股
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現的復蘇以及廣泛的財政刺激讓市場參與者對通脹產生了擔憂。 從歷史上看，大宗商品（尤其是黃金）的通貨膨脹貝塔系數較高，適宜進行通脹對沖（見圖 5）。 通貨膨脹風險的核心問題在于，新冠疫情后的復蘇究竟是通
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波動的特點，且普遍顯示出與大盤走勢高度的相關性。 Eurekahedge對回報的歸因分析顯示，超過一半的大中華股票多空基金的貝塔系數超過0.5，20%的基金超過了1的水平，而從歷史波動率以及回撤幅度來
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，看一下的分量是有意義的。貝塔系數可以表示為國債收益率與標準普爾500指數的相關系數及其各自波動率之比的乘積。我們依次考慮這兩個組成部分。 ? 首先，從圖3可以看出，10年期和30年期國債收益率與股票
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了，以為知道了一只股票的貝塔系數，就知道了這只股票的風險。要我說，貝塔系數和股票的風險根本是八竿子打不著。 ? 會計算西...
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